稀疏过程下变破产下限多元相依风险模型的破产概率

摘要：

研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程.运用鞅方法得到了当破产下限为某些特征函数时破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式.

关键词：多元风险模型、稀疏过程、破产下限、破产概率、干扰、鞅

所属期刊栏目：42

分类号：O21;F84

资助基金：国家自然科学基金11171187,10921101;教育部人文社会科学研究项目基金10YJC630092,09YJC910004;山东省自然科学基金ZR2010GL013;山东省高等学校人文社会科学研究项目J10WF84;山东省统计科研重点课题KT11069和KT11061;山东交通学院院科研项目Z201031

在线出版日期：2012-07-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1-6