未决赔款准备金评估的对数正态模型及其预测分布的Bootstrap实现

摘要：

目前在我国精算实务中对未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐重视,对不确定性加以度量显得很有必要.在以往关于未决赔款准备金的不确定性研究中,大多集中于预测均方误差.从数值角度看,如果应用随机模拟的方法,能得到未决赔款准备金完整的预测分布,那么就可以由该分布得到各个分位数以及相关的分布度量,对准备金负债评估的准确性和充足性具有重要的参考价值.研究的对数正态模型是未决赔款准备金评估中的分布模型之一,它假设累计赔款单个进展因子服从对数正态分布,进而将参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap 方法应用于对数正态模型中,得到了未决赔款准备金的预测分布,并通过精算实务中的数值实例加以实证分析.数值实例由当前国际上日益流行的统计软件R加以实现.

关键词：对数正态模型、预测均方误差、预测分布、分位数、Bootstrap方法

所属期刊栏目：41

分类号：F84;O21

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金66104107;教育部重大项目"金融信用风险的量化研究"309009

在线出版日期：2012-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：33-43