带最小交易单位的MarkoWitz模型及算法

摘要：

在证券交易市场中,交易规则要求购买的股票数量为整数.基于这种情况,将Markowitz模型中资产的投资比例改进为资产的投资数量,构造了一个二次整数规划模型.设计了求解该模型的算法,经过实证分析,算法是有效的.

关键词：Markowitz均值一方差模型、二次整数规划、Lemke算法、分支定界方法

所属期刊栏目：41

分类号：F83;F27

资助基金：上海市自然科学基金09ZR1420600

在线出版日期：2011-09-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：26-32