对数正态分布的VAR数学模型及其计算

摘要：

VaR(Value at Risk)是一种以规范的统计技术来度量市场风险的新标准,目前在金融数学领域被广泛使用,它是指在正常的市场条件和给定的置信度下,在给定的持有期间内,测度某一投资组合所面临的最大的潜在损失的数学方法.传统的VaR计算方法在计算开放式基金时,可能存在着低估风险的情况.着重论述了VaR 模型的数学原理以及该模型的计算方法,运用对数正态分布假设来评估开放式基金的风险,以验证其结果是否更加接近实际风险值.

关键词：VaR、置信度、时间序列、对数正态分布

所属期刊栏目：41

分类号：TQ6;TN9

在线出版日期：2011-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1-6