随机利率情形下跳-扩散模型的未定权益定价
讨论Vasicek短期利率模型下,风险资产的价格过程服从跳-扩散过程的欧式未定权益定价问题,利用鞅方法得到了欧式看涨期权和看跌期权定价公式及平价关系,最后给出了基于风险资产支付连续红利收益的欧式期权定价公式.
未定权益定价、跳-扩散过程、鞅方法、随机利率
40
F83;O21
西北工业大学科技创新基金2008KJ02034;陕西省科技计划项目2009KRM99
2011-05-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
30-35
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未定权益定价、跳-扩散过程、鞅方法、随机利率
40
F83;O21
西北工业大学科技创新基金2008KJ02034;陕西省科技计划项目2009KRM99
2011-05-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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