跳跃扩散过程的期权定价模型
假定股票价格的跳过程为计数过程,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型.运用随机分析中的鞅方法,推导出了股票价格的跳过程为计数过程的欧式期权定价公式,推广了已有的结果.
跳扩散过程、计数过程、期权定价
40
O21;F83
陕西省科技计划资助项目2009RRM99
2011-02-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
40-45
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跳扩散过程、计数过程、期权定价
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O21;F83
陕西省科技计划资助项目2009RRM99
2011-02-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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