信用风险模型中的Gerber-Shiu贴现罚函数

摘要：

考虑信用风险模型的破产问题,研究Gerber-Shiu贴现罚函数,通过引进辅助模型,运用概率论的分析方法得到了其所满足的积分方程.相应地可以得到该模型下的破产概率、破产时刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布及其边际分布,进一步完善了YangHailiang发表的相关问题的结果.

关键词：破产概率、马尔可夫链、贴现罚函数、信用风险

所属期刊栏目：40

分类号：F22;O21

资助基金：国家自然科学基金10971230;湖南省教育厅一般项目08C346;湖南省自然科学基金08JJ3004.国家社会科学基金09BTJ012;湖南科技大学资助项目E50834

在线出版日期：2011-02-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：31-34