幂效用函数的无差别定价和套期保值

摘要：

研究了多维扩散模型幂效用函数的无差别定价和套期保值.通过动态规划方法得到了未定权益的无差别定价和套期保值策略.并证明了无差别定价与风险厌恶指数无关的.

关键词：多维扩散模型、幂效用函数、效用无差别定价、效用无差别套期保值

所属期刊栏目：39

分类号：F8 ;F83

资助基金：河南省软科学研究基金资助项目0613026000

在线出版日期：2009-06-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：42-46