农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的研究
通过Ito公式建立了农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的数学模型,在一定的挂钩条件下,得到模型的显式表达式,与此同时,考虑了该问题的反问题,确定方程中的障碍比例系数c.最后我们采用两种方法对原问题进行蒙特卡罗模拟.得到了相应的数值结果.
Black-Scholes模型、转移密度函数、Green函数、修正的蒙特卡罗模拟
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TP3;F83
上海市教委重点项目06ZZ16;国家重点基础研究发展计划973计划课题2007CB814903;上海市科委重大科技攻关项目075105118
2009-02-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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