基于模糊子集的贷款组合优化方法
遵照国际银行业大多数银行的做法,信用风险评估包括对债务人和债项两个方面.以模糊集理论为基础.通过试算与比较.构造隶属函数,对各指标进行无量纲化处理.建立距离判别函数,评估债务人信用风险.根据债项特征.考察风险四因素:违约概率.特定违约损失,违约敞口,期限.建立0-1整数规划模型.对债项进行风险评估,确定最佳贷款组合,以解决组合贷款的优化决策问题.
贷款组合、隶属函数、判别函数、整数规划
38
F83;F27
四川省教育厅资助科研项目SB06046
2009-02-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
34-41