推广的Bessel过程的Lp估计

摘要：

随机微分方程dXt=(δf2(t)-h(t)Xt)dt+2f(t)√|Xt|dBt,(X0=x,δ>0)的解Xt是一种推广的δ(δ>0)维Bessel过程.文章对于任意停时τ给出了|| η(t)Xt||p的Lp估计,其中η:R+→R+是一个R+上的可微函数,而且满足微分方程 -h(t)η=-η2f2(t),η(0)=1.

关键词：Bessel过程、扩散过程、随机微分方程、Ito公式

所属期刊栏目：38

分类号：O18;O17

资助基金：浙江省教育厅项目20070742

在线出版日期：2008-08-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：179-183