随机波动模型的局部影响分析
在期权定价问题中,有一类反映隐性不可观测波动的时间序列一随机波动(SV)模型.在一定条件下对其序列影响点进行识别:对SV模型的参数应用伪极大似然估计方法进行估计,并在此基础上应用Cook的局部影响分析方法,对其强影响点进行识别,并通过模拟实例,对其影响点识别的效果进行说明.
随机波动(SV)模型、Cook的局部影响分析方法、伪极大似然估计方法、Kalman滤波、影响点
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O1(数学)
国家自然科学基金10431010;教育部重点研究基地科研项目05JJD910001;中国人民大学校科研和校改项目
2008-05-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
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