免赔额保险公平定价的期权博弈分析

摘要：

传统保险定价实质上是供给方定价,忽视了保险契约是保险人和投保人双方互动决策的结果.另一方面,保单具有或有权益的性质,这使得近年来金融定价方法得以引入到保险定价中,以反映风险和回报之问的长期均衡关系.借助期权博弈框架引入博弈论和期权定价理论,分析了免赔额保险的公平定价问题,给出了基本模型和扩展模型两种情形下博弈均衡结果,即保单的无套利价值,并发现在扩展模型情形下,投保人的最优投保策略和均衡保险合同均发生变化.

关键词：期权博弈、公平定价、免赔额保险

所属期刊栏目：37

分类号：C93(管理学)

资助基金：国家社会科学基金02EJY003

在线出版日期：2008-05-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：9-15