欧式幂期权定价中隐含标准差的统计特征

摘要：

首先将欧式看涨幂期权定价公式展成Taylor级数,得到幂期权的近似无偏估计.然后通过蒙特卡罗方法进行实验,从幂期权近似估计的分布中推出隐含标准差的分布特征.并改变期权中幂的值或执行价格的值,得到隐含标准差的期望和方差等统计特征.

关键词：幂期权定价、隐含标准差、期望、方差、分布特征

所属期刊栏目：37

分类号：O1(数学)

在线出版日期：2007-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：47-51