扭曲风险度量的一致性

摘要：

风险测量的一种新方法--扭曲(distortion)风险度量,证明了扭曲函数满足一致性的充要条件;并比较该方法与VaR、Tail-VaR方法的优劣,得出该方法优于VaR和Tail-VaR的结论.

关键词：扭曲风险度量、一致性条件、WT-measure

所属期刊栏目：37

分类号：O1(数学)

在线出版日期：2007-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：28-33