金融风险持续性及其规避策略研究

摘要：

金融风险不仅具有时变性,而且具有持续性.基于脉冲响应函数,给出了波动持续与协同持续的定义和判定定理.为讨论金融风险持续性提供判定依据;基于小波神经网络,将相关主题的讨论推广到非线性领域,给出非线性协同持续建模方法.最后,对中国股市进行了实证研究,讨论了金融风险持续性规避策略.

关键词：波动持续、协同持续、脉冲响应函数、多元GARCH模型

所属期刊栏目：37

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：国家自然科学基金70471050;中国博士后科学基金20060400192;全国统计科研项目2006B07;国家安全生产科技发展计划06-526

在线出版日期：2007-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：13-22