10.3969/j.issn.1000-0984.2007.10.010
小波变换在期货价格序贯相关分析中的应用
针对金融时间序列普遍具有非平稳、自相关等特点,通常建立ARIMA模型进行识别.但模型的构建中,常受到一些随机扰动的影响,使模型拟合的误差增大.文章试将小波分析良好的局部性与ARIMA模型的简捷实用相结合,采用基于小波分析的累积式自回归滑动平均方法(WARIMA)拟合模型中的序贯相关,实证分析得出,WARIMA模型显著降低了拟合误差.
小波变换、WARIMA模型、期货时间序列
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O1(数学)
2007-07-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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