基于二阶扩展形式的金融资产回报"厚尾"分布形状参数矩估计阶的推广

摘要：

在金融资产回报"厚尾"分布一、二阶扩展形式的基础上,建立起形状参数及阀值与VaR之间的关系.为此,我们引入了形状参数的矩估计原理和阀值选取的Hall自助法.代入最优阀值的渐近均方误差为我们提供了形状参数矩估计阶的选择依据.从而,将实践中只计算形状参数的一、二阶矩估计进行了有效的推广.

关键词：形状参数、VaR、矩估计、自助法

所属期刊栏目：37

分类号：C93(管理学)

资助基金：惠州学院校科研和教改项目C206·0107

在线出版日期：2007-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：55-61