10.3969/j.issn.1000-0984.2006.12.033
多变量极值理论在银行操作风险度量中的运用
针对银行操作风险损失分布的厚尾性和损失事件之间的尾部相依性,首先用单变量极值理论建立了单个损失事件计量模型,然后用多变量极值的连接函数反映了损失事件之间的尾部相依性,避免了计量中对银行操作风险的低估和对监管资本要求高估.
操作风险、极值理论、相依性
36
O1(数学)
2007-04-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
193-197
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10.3969/j.issn.1000-0984.2006.12.033
操作风险、极值理论、相依性
36
O1(数学)
2007-04-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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