相关系数与相关性度量

摘要：

研究了度量相关性的两个主要工具:线性相关系数和尾部相关系数.线性相关系数反映了变量间的线性相关性,这对于一般的椭圆型分布是合适的.但如果随机变量具有不对称的尾部变化特征时,要用尾部相关系数描述它们之间的相关性.通过相关函数Copula,对沪深股市的尾部相关系数进行了定量分析.结果表明:沪深股市具有较强的相关性.

关键词：线性相关系数、尾部相关系数、相关函数Copula风险管理

所属期刊栏目：36

分类号：O1(数学)

资助基金：河北省科技厅软科学研究资助项目06457225

在线出版日期：2007-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：188-192