"自我融资"的数学表达和Black-Scholes方程的推导

摘要：

对Lawrence C.Evans提出的Black-scholes偏微分方程的一种基于"自我融资(self-financing)"的概念的推导方法进行改进和补充.我们采用离散时间模型对"自我融资"进行系统的分析,并给出直观的金融阐释和一个新的数学推导方法.我们的推导方法与Lawrence C.Evans的论述相辅相成,二者结合在一起,为"自我融资"的概念提供了一个完整的数学刻划.

关键词：Black-Scholes方程、自我融资、随机微积分

所属期刊栏目：36

分类号：O1(数学)

资助基金：上海市重点学科建设项目Y0103

在线出版日期：2007-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：165-168