变保费率Cox风险模型的研究

摘要：

研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时Cox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得到了破产概率,破产前瞬时盈余、破产时赤字的各阶矩所满足的积分方程.最后给出当理赔额服从指数分布,理赔强度为两状态的马氏过程时破产概率的拉普拉斯变换,对一些具体数值计算出了破产概率的表达式.

关键词：Cox风险模型、折现罚金函数、破产时刻、破产前瞬时盈余、破产时赤字

所属期刊栏目：36

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：国家自然科学基金79970022;航空基础科学基金02J53079;陕西省自然科学基金NSG5002

在线出版日期：2007-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：85-90