定数截尾试验下两参数Weibull分布尺度参数的最优稳健Bayes估计

摘要：

以Г-后验期望损失作为标准,研究了定数截尾试验下两参数Weibull分布尺度参数θ的最优稳健Bayes估计问题.假设尺度参数θ的先验分布在分布族Г上变化,形状参数β已知时,在0-1损失下,得到了θ的最优稳健区间估计,在均方损失下得到θ的最优稳健点估计及区间估计;β未知时,得到了θ的最优稳健点估计及区间估计.最后给出了数值例子,说明了方法的有效性.

关键词：最优稳健Bayes估计、Г-后验期望损失、定数截尾试验、两参数Weibull分布

所属期刊栏目：36

分类号：O1(数学)

在线出版日期：2006-12-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：154-160