10.3969/j.issn.1000-0984.2005.06.011
幂型支付的欧式期权定价公式
在等价鞅测度框架下,讨论了(在到期时刻)期权处于实值状态时支付函数为幂型的股票欧式期权定价公式.这里我们假设无风险利率,股票预期收益率和股价波动率都是时间的确定性函数.本文结果不但包含了原始的Black-Scholes公式,而且可用于上封顶与下保底(幂型)欧式看涨期权的定价.
期权、股价、对数正态分布、幂型支付、Black-Scholes公式
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O1(数学)
2005-07-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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