10.3969/j.issn.1000-0984.2005.06.008
Black-Scholes期权定价公式推广
在Black-Scholes期权定价模型的基础上,进一步考虑标的资产受多个跳跃源影响的情况,用含有多维Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述标的资产价格的动态运动,应用等价鞅测度变换方法导出一般形式的欧式期权定价公式,并讨论了利率,波动率不是常数情况下的拓广形式.
多个跳跃源、期权定价、Black-Scholes公式
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O1(数学)
2005-07-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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