10.3969/j.issn.1000-0984.2005.03.027
二元数字期权定价与copula的关系
首先简要介绍了copula的一些基本概念和性质,然后探讨了一种多元未定权益--二元数字期权的价格与copula的关系.结论表明,一个二元数字期权的价格恰好是一个copula函数,由此结论进而给出了根据实际数据获得二元数字期权价格的基本思路和步骤.
copula二元数字期权定价、Fréchechet-Hoeffding边界、无套利定价
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F83;O29
北京航空航天大学校科研和校改项目JP0208
2005-05-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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