沪深股市杠杆效应的实证分析

摘要：

运用E-GARCH模型对沪深股市的杠杆效应进行了实证分析,结果表明,日收益存在着明显的杠杆效应,收益对波动强度的影响具有非对称性.

关键词：杠杆效应、E-GARCH模型、收益、波动强度

所属期刊栏目：35

分类号：F83;O21

在线出版日期：2005-05-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：51-54