10.3969/j.issn.1000-0984.2005.03.002
动态资产份额定价理论模型
运用倒向随机微分方程数学方法,建立了动态资产份额定价理论模型.这一模型是资产份额定价法的改进.求解模型得到动态资产份额定价理论公式,并得出结论:资产份额定价公式完全可以作为特例,以离散时间意义和在不考虑动态投资的情况下,由动态资产份额定价理论公式得到.
寿险定价、资产份额定价法、动态资产份额定价模型
35
F72;F83
2005-05-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
8-13