10.3969/j.issn.1000-0984.2004.09.005
二元极值分布的独立性检验及在沪深股市分析中的应用
提出了二元极值分布的一个独立性检验统计量T5,导出了它的渐近分布,得出了模拟分位点,并在小样本情况下,与其它已有的统计量进行比较.结果说明本文给出的统计量7s具有与似然比检验统计量T3几乎相同的功效,且比其它检验方法有效.最后对中国沪深两市的股票收盘指数的极值进行了独立性检验,认为具有显著的相关性.
Logistic模型、Gumbel分布、相关参数、独立性检验、MonteC"l0方法
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F8(财政、金融)
2004-12-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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