离散时间单位连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略

摘要：

单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同.当保险公司发行这样的保险合同后,保险公司将面临金融和被保险人死亡率两类风险.因此这样的保险合同相当于不完全金融市场上的或有索取权,不能利用自我融资交易策略复制出.本文提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险.我们在离散时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略.

关键词：不完全市场、局部风险最小、最小广义鞅测度、单位关联人寿保险合同

所属期刊栏目：34

分类号：O1(数学)

在线出版日期：2004-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：58-64