加权条件风险价值下的最优购电组合研究

摘要：

阐述了随着电力市场的逐步完善和发展、供求双方的互动不断增强,不确定性因素也极大增加,影响市场收益率的因素呈现多种分布共存的局面.考虑了正态分布和对数正态分布共同影响下,对以往的最优购电组合进行改进,提出了加权条件风险价值(WCVaR)方法.指出在可中断负荷参与电力市场环境下,供电公司如何采取最优的购电策略,以获取风险最小,收益最大化的目标.最后对模型提出了改进思路,并分析了该方法的优点和实际意义.

关键词：电力市场、市场收益率、最优购电组合、加权条件风险价值、可中断负荷

分类号：F123.9(中国经济)

在线出版日期：2013-08-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：9-12