中国商业银行逆周期缓冲资本的计提——基于Markov区制转换模型的实证检验与国际比较

摘要：

基于1998-2016年的时间序列,在《巴塞尔协议Ⅲ》的逆周期缓冲资本框架下,通过Markov区制转换模型对经济周期波动性进行拟合,并基于Markov区制转换模型拟合的信贷/GDP指标对我国商业银行的逆周期缓冲资本进行计提;通过对中国、巴西、日本、美国和韩国同一周期的逆周期缓冲资本进行计提,发现基于非Markov区制转换模型拟合信贷/GDP指标计提的逆周期缓冲资本波动频率远高于基于Markov区制转换模型的计提,且后者与《巴塞尔协议Ⅲ》的设计主旨更为吻合,与经济运行实际也更为契合.

关键词：信贷/GDP、逆周期缓冲资本、Markov区制转换

所属期刊栏目：38

分类号：F830.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目71303142;国家社会科学基金项目15BJY178;教育部人文社科规划基金项目11YJA790151;山西省高校人文社会科学重点研究基地项目2014336;2015327;2016324;山西省软科学项目2016041015-5

在线出版日期：2017-01-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：41-51