信用风险评估模型预测力的验证研究

摘要：

针对巴塞尔新资本协议对银行使用内部评级法的要求,提出了一种新的验证模式对信用风险评估中经常使用的线性判别模型、logit模型、probit模型和神经网络模型的预测力进行对比验证.在研究中,采用了ROC曲线对各模型进行全截断点预测力分析,同时,运用自抽样法(Bootstrap)随机抽取子样本进行模型预测力检验,以消除可能存在的样本依赖问题,并且基于上市公司的财务数据进行了实证分析.结果发现,logit模型的预测力较高且比较稳定,优于其他模型.

关键词：信用风险评估模型、ROC曲线、自抽样法

所属期刊栏目：29

分类号：F224.9(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2007-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：86-92