监管宽容条件下的存款保险定价研究

摘要：

监管宽容是存款保险定价中的一个重要的制度因素,文章分析了监管宽容对存款保险费率的影响,以Merton的存款保险定价的看跌期权模型为基础,根据监管宽容的定义重新建立了描述存款保险价值的偏微分方程的边界条件,并给出了商业银行存款保险定价公式.结果表明,适度的监管宽容可以降低存款保险的费率水平.文章的结论对正在酝酿的存款保险制度具有一定的借鉴意义.

关键词：存款保险、监管宽容、看跌期权

所属期刊栏目：28

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：中国科学院资助项目70531010

在线出版日期：2006-05-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：95-98