金融市场定价理论前沿综述

摘要：

本文详细论述了金融市场的测量动态定价理论的构建方法和过程,并且就该理论与有效市场理论、APT模型、CAPM模型以及其他的一些相关的典型模型进行了比较分析,由此得到一个重要论断:测量动态定价理论是包含标准数理金融理论的更具有一般性的理论,它必将带来金融资产定价的一次革命性变革.

关键词：测量动态定价理论、资金流第一原理、虚拟套利定价理论

所属期刊栏目：27

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2005-10-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：110-115