10.3969/j.issn.1007-9556.2004.05.016
IRB法下信贷资产组合的风险因子度量研究
巴塞尔银行监管委员会针对防范信贷资产组合信用风险所需要的资本制定的内部评级法,利用风险因子的变化来反映组合回报的变化,并根据风险权重函数,通过风险加权资产转化为与每一项信用风险敞口更准确匹配的资本要求.文章对违约概率、违约损失率、违约敞口、期限因素以及违约相关性等信贷资产组合信用风险的风险因子的度量进行了综合研究.
内部评级法、信贷、资产组合、信用风险、风险因子
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F833/837(金融、银行)
国家社会科学基金00BGY043
2005-10-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
84-89