创业板指数风险价值的测算——一种改进的历史模拟法
风险价值VaR(Value at Risk)是一种有效地衡量风险的方法.通过对传统的历史模拟法(HS方法)、HSAF方法和GARCH类模型进行改进,提出一种新的方法(记为HS_NEW),用以衡量中国股市创业板指数的风险.通过比较,改进后的方法在预测风险时更加灵活有效,可为投资者在创业板投资时提供一种新的、准确性更高的测算风险的方法.
风险价值、ARMA、GARCH类模型、历史模拟法
F830.91(金融、银行)
2017-03-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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