内部评级系统中的违约概率模型验证方法述评

摘要：

随着我国商业银行纷纷建立内部评级体系,如何对内评体系进行验证,以确保符合巴塞尔协议及银监会的要求,成为目前亟待解决的问题。按模型开发、持续监测和结果分析三个阶段对目前国内外常用验证方法及注意事项进行评析,并归纳实践中面临困难的低违约概率组合的验证方法,有利于今后相关研究的进一步深化。

关键词：内部评级、违约概率、模型验证

分类号：F830.5(金融、银行)

在线出版日期：2012-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：34-40