商业银行压力测试的国内外研究现状及其评述

摘要：

在经济金融全球化不断发展的背景下,银行业稳健性对整个宏观经济的健康发展及抵御危机的能力至关重要.在实务应用上,仅仅使用日常风险度量工具(VAR)来衡量市场风险是不恰当的,压力测试作为VAR的重要补充,旨在用来测量某些小概率事件对银行经营或其所拥有的投资组合造成的影响.压力测试现已成为风险管理强有力的工具,在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用.

关键词：压力测试、商业银行、风险管理

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2011-01-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：15-20