对我国货币政策内部时滞的实证研究

摘要：

基于前瞻性货币政策理论,运用VAR模型和方差分解技术对1998年1月～2009年9月间我国货币政策的内部时滞进行实证研究.在1998年1月～2009年9月间我国货币政策存在一定程度的内部时滞.消费者信心指数和企业家信心指数与前瞻性货币政策存在长期稳定的因果关系.因此,货币当局实行前瞻性货币政策时短期政策应盯住企业家信心指数,中长期政策应盯住消费者信心指数.

关键词：货币政策、内部时滞、企业家信心指数、消费者信心指数

分类号：F822.0(货币)

在线出版日期：2010-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：28-32