中国A、B股市场关联性的实证分析

摘要：

利用市值加权法分别编制相应的A、B股市场指数,在此基础上利用多种经济计量模型对A、B股市场关联性进行多角度、分阶段的实证分析,以期得到B股开放前后两市关联性的结论.上述研究可以对A、B股的内在关联性有一个更准确的判断,为管理层在决策上提供相应的依据.

关键词：A股市场、B股市场、关联性、误差修正模型、向量自回归模型、Granger因果检验

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

资助基金：福建省社会科学基金2006B068

在线出版日期：2007-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：21-24