10.3969/j.issn.1004-9339.2006.03.013
自适应共振模型在股票分类中的应用
采用针对聚类问题的神经网络方法,利用自适应共振(ART)模型,通过对我国证券市场中的股票进行实证分类,可以得出在给定数据解释能力方面,ART模型倾向于构建一个狭长的、具有某种函数关系的类;各类型股票分组的结果显示:收益率与标准差之间规律递增排列,市盈率效应和规模效应、主营业务增长率效应等一一显现.
自适应共振模型、股票、收益风险特性、无监督分类
F224.9(经济计算、经济数学方法)
2006-08-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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