10.16862/j.cnki.issn1674-3873.2023.02.009
基于递推最小二乘预测的被动进攻在线投资组合算法分析
在被动进攻算法(passive aggressive mean reversion,PAMR)的基础上引入了递推最小二乘,使用其预测值代替原先的相对价格,同时实证分析了国内外5 个股票数据集.结果证明,递推最小二乘被动进攻算法均取得了更好的累计收益,证实了其更加优异的收益能力.
被动进攻均值回归、递推最小二乘、在线投资组合
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F830.59(金融、银行)
国家自然科学基金;吉林省科技厅产业关键核心技术攻关课题
2023-05-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
53-60