基于修正的χ2-散度的不确定投资组合优化

摘要：

随着我国金融体系的不断完善,投资渠道呈现出多样化的发展.但由于市场变化、政策修改、企业经营等不确定因素,如何选择最优的投资方式以平衡风险和收益的比例要求成为投资者关注的焦点.投资组合的方法选择可以为投资的相关决策提供重要依据.首先提出不确定条件下的投资组合问题,利用经验分布和未知分布修正的χ2-散度距离来构造未知分布集合,再利用测度转化将不确定参数对未知分布问题转化为似然比对于经验分布的凸优化问题,然后应用拉格朗日对偶理论得到投资组合问题的等价形式.

关键词：投资组合、修正的χ2-散度、不确定性、测度转化

所属期刊栏目：41

分类号：O221.5(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金项目11671184

在线出版日期：2020-03-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：42-46