基于岭回归和Lasso回归的螺纹钢期货价格实证分析

摘要：

期货是金融市场的重要组成部分,期货的交割通常是在一段时间后进行,因此对于期货价格预测显得尤为重要,其中螺纹钢期货价格预测成为提高我国钢铁产业竞争力的重要举措.通过对螺纹钢期货结算价及其影响因素的数据进行分析,分别利用岭回归和Lasso回归两种方法消除共线性的影响,得到两种修正多元回归模型,应用两种修正多元回归模型分别对螺纹钢未来一周的期货价格进行预测,并与真实价格进行比较,最终发现基于两种方法得到的模型预测准确率均高于95％以上,且基于Lasso回归方法的拟合效果更好,证明构建的两种回归模型对螺纹钢价格的走势与预测均有重要的参考价值.

关键词：螺纹钢期货价格、共线性、岭回归、Lasso回归

所属期刊栏目：41

分类号：O212.4(概率论与数理统计)

资助基金：吉林省"十三五"科学技术研究规划项目2016315

在线出版日期：2020-03-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：36-41