基于REGAR模型的对外贸易对人民币汇率波动的影响分析

摘要：

探讨自回归相依误差回归模型参数估计的变量选择方法,给出求解算法.模拟研究发现,SCAD和自适应Lasso方法比Lasso效果更好.将变量选择方法应用于人民币汇率波动的影响研究,选择出2个具有显著影响的因素——外汇储备、货币和准货币供应量期末值.外汇储备的降低、货币和准货币供应量期末值的增加均会导致人民币汇率的升高.

关键词：人民币汇率、REGAR模型、Lasso、SCAD、自适应Lasso

所属期刊栏目：40

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目11571051,11671054

在线出版日期：2019-08-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：35-40