带解释变量的ARCH(q)模型的Wald检验

摘要：

基于Wald检验方法,考虑了一类带有解释变量的ARCH(q)模型的解释变量是否存在的检验问题,给出了Wald检验统计量及统计量的渐近分布,通过数值模拟研究了检验的功效,并将检验方法应用于我国股市的实证分析中.

关键词：ARCH模型、解释变量、Wald检验、非线性时间序列

所属期刊栏目：39

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目11571051;长春工业大学大学生创新创业训练计划项目2017cxcy190

在线出版日期：2018-06-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：66-68