不同死亡率模型下基本权益指数年金定价的比较分析

摘要：

随着我国人口老龄化的到来,养老问题已经成为我国当今及未来所面临的一个新的重大问题.由于传统的年金产品越来越不能满足人们的需求,这就直接导致与某种权益指数增长挂钩的权益指数年金得到很大的发展.本文主要构造了一个新的带跳死亡率模型,然后基于新模型与经典Lee-Carter模型得到的死亡率预测值对基本的包含死亡风险的权益指数年金定价进行比较分析,得到带跳的死亡率模型相对于经典Lee-Carter模型而言,可以更加精确地反映了死亡率对权益指数年金定价的影响.

关键词：权益指数年金、简单点对点、带跳死亡率、条件最大似然函数

所属期刊栏目：34

分类号：O29(应用数学)

资助基金：国家自然科学基金项目11071106

在线出版日期：2013-03-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：100-102,107