时间序列格兰杰因果性的图模型识别方法

摘要：

利用格兰杰因果图表示多维时间序列变量间的因果关系.图中的顶点集由序列的各个分量组成,顶点间的有向边表示分量序列间的格兰杰因果关系,无向边表示分量间的同期因果关系.研究了格兰杰因果图结构的识别问题,利用关联积分估计检验统计量,采用bootstrap方法来确定检验统计量的原分布.模拟和实例分析说明了本方法的有效性.

关键词：格兰杰因果图、多维时间序列、关联积分、bootstrap方法

所属期刊栏目：32

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

在线出版日期：2011-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：81-84