一类非对称的GARCH模型的参数估计

摘要：

非对称的GARCH模型的估计一般采用拟极大似然估计,这种估计的相合性及渐近正态性结论已经出现在很多文献中.本文对这种模型提出一种新的估计方法-加权拟极大似估计,在一定条件下证明了非对称的GARCH模型的加权拟极大似然估计的相合性和渐近正态性.

关键词：GARCH、渐近正态性、相合性、拟极大似然估计

所属期刊栏目：30

分类号：O212.6(概率论与数理统计)

资助基金：湖南省教育厅自然科学基金项目09CA43

在线出版日期：2010-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：12-17,47